Envolvendo Envelopes Móveis (Canais) Eu estava tentando encontrar a fórmula Metastock para Canais MA, mas sem sucesso. Desde Im um novato Metastock e não muito de um programador, eu apreciaria, se alguém poderia me ajudar a converter a fórmula original MA Canais em formato MS. A fórmula tem a seguinte aparência: MA Canais: Linha de Canal Superior EMA Canal de Coeficiente x EMA Linha de Canal Baixa EMA - Coeficiente de Canal x EMA Espero que não seja muito difícil Obrigado Jan 30, 2006, 4:43 am Entrou em Mar 2005 Heres 2 sites para Ready-made formula: Jan 30, 2006, 10:08 am Registrado em Nov 2005 Obrigado pela resposta This is exactly what Im looking for. Existe uma maneira simples de converter MAs em EMAs Enfim, mesmo se permanece como está, estou feliz Última edição por pirx 30 de janeiro de 2006 às 10:35 am. Keltner Canais Keltner Canais Introdução Keltner Canais são volatilidade baseada em envelopes conjunto acima e abaixo Uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante ao Bollinger Bands, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os canais Keltner usam o Range True Médio (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais definem dois valores médios reais acima e abaixo da EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita a direção eo intervalo True médio define a largura do canal. Os canais de Keltner são um indicador de tendência seguinte usado para identificar reversões com desvios de canais e direção de canal. Os canais também podem ser usados para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana. Em seu livro de 1960, Como Ganhar Dinheiro em Commodities, Chester Keltner introduziu a Regra de Negociação de Moving Average de Dez Dias, que é creditada como a versão original de Keltner Channels. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias do intervalo Alto-Baixo foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke introduziu a versão mais recente de Canais Keltner na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. StockCharts usa esta versão mais recente de Canais Keltner. Cálculo Há três etapas para calcular os canais de Keltner. Primeiro, selecione o comprimento para a média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o intervalo médio real (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para o intervalo médio verdadeiro. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Uma vez que as médias móveis se desvalorizam, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos flutua e flui. Cronogramas mais longos, tais como 100, suavizam estas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior efeito sobre a largura do canal. Basta mudar de 2 para 1 vai cortar largura do canal pela metade. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50. Aqui está um gráfico mostrando três canais de Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade por anos. O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram ajustados três valores de Faixa Verdadeira Média acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. As janelas de indicadores mostram diferenças na faixa média de valores reais (ATR) para 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem a mais ampla gama. Em contraste, ATR de 100 períodos é muito mais suave, com uma gama menos volátil. Interpretação Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a maior parte das ações de preços. Portanto, movimentos acima ou abaixo das linhas de canal merecem atenção porque eles são relativamente raros. As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Esses movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra. Com uma média móvel exponencial como sua fundação, os canais Keltner são um indicador de tendência seguinte. Tal como acontece com as médias móveis e indicadores de tendência seguinte, Keltner Canais lag ação preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Um aumento do canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência de alta. Um downturn do canal e uma ruptura abaixo da linha de tendência mais baixa podem sinalizar o começo uma tendência de baixa. Às vezes, uma tendência forte não se apodera após um breakout de canal e os preços oscilam entre as linhas de canal. Esses intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados para identificar os níveis de sobrecompra e de sobrevenda para fins de negociação. Versus Bollinger Bands Existem duas diferenças entre Keltner Canais e Bandas Bollinger. Em primeiro lugar, os canais de Keltner são mais suaves do que as bandas de Bollinger porque a largura das bandas de Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que a escala média verdadeira (ATR). Muitos consideram isso um plus porque ele cria uma largura mais constante. Isso faz com que os canais de Keltner sejam adequados para o acompanhamento de tendências e a identificação de tendências. Em segundo lugar, os canais de Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples utilizada nas Bandas de Bollinger. O gráfico abaixo mostra os canais de Keltner (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os Canais de Keltner são mais suaves do que as Bandas de Bollinger. Observe também como o Desvio Padrão cobre uma faixa maior do que a Escala Média Verdadeira (ATR). Tendência de alta O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta como os canais Keltner subir e as subidas de ações acima da linha do canal superior. A ADM estava em clara tendência de baixa em abril-maio, quando os preços continuaram a perfurar o canal inferior. Com um impulso forte em junho, os preços excederam o canal superior eo canal virou-se para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e final de julho. Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um pullback ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação recompensa-risco. Podem então ser utilizados osciladores de impulso ou outros indicadores para definir as leituras de sobrevendido. Este gráfico mostra StochRSI. Um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de .20 para se tornar sobrevendido pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subsequentes de volta acima de 0,20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta. Tendência de baixa O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) começando uma tendência de baixa com um declínio afiado abaixo da linha de canal mais baixa. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior apresentou forte pressão descendente. Um Índice de Canal de Commodity de 10 períodos (CCI) é mostrado como o oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobre-comprado. Um movimento subseqüente de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa. Este sinal funcionou bem até setembro. Estes sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma ruptura acima da linha do canal superior. Tendência plana Uma vez que foi identificada uma faixa de negociação ou um ambiente de negociação plano, os comerciantes podem usar os canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma faixa de negociação pode ser identificada com uma média móvel plana e o Índice Direcional Médio (ADX). O gráfico abaixo mostra a IBM flutuando entre suporte na área 120-122 e resistência na área 130-132 de fevereiro a final de setembro. A EMA de 20 dias, linha média, ação de preço defasada, mas aplainada de abril a setembro. A janela do indicador mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. Baixa e queda ADX mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX estava abaixo de 40 o tempo inteiro e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de tendência. Além disso, observe que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto. Armado com as perspectivas de uma tendência fraca e intervalo de negociação, os comerciantes podem usar Keltner Canais para antecipar reversões. Além disso, note que as linhas de canal muitas vezes coincidem com suporte de gráfico e resistência. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes desde o final de maio até o final de agosto. Estes mergulhos proporcionaram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu atingir a linha do canal superior, mas chegou perto como ele inverteu na zona de resistência. O gráfico de Disney mostra uma situação similar. Conclusões Os canais de Keltner são um indicador de tendência desenhado para identificar a tendência subjacente. Identificação de tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, os comerciantes e investidores podem identificar a tendência para estabelecer uma preferência comercial. Negociações de alta são favorecidas em uma tendência de alta e os comércios de baixa são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana requer uma abordagem mais ágil porque os preços geralmente atingem o pico na linha do canal superior e no canal na linha do canal inferior. Como com todas as técnicas de análise, os canais de Keltner devem ser usados em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores Momentum oferecem um bom complemento para os Keltner Channels, seguindo tendências. Canais SharpCharts Keltner podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, Canais Keltner deve ser mostrado em cima de um gráfico de preços. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para o intervalo médio verdadeiro (ATR). Esses parâmetros padrão definem os canais 2 valores ATR acima / abaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Scans Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura ações que quebrou acima de seu canal superior Keltner 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O atual CCI de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobre-venda de curto prazo. Overbought após Bearish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura por ações que quebrou abaixo de seu canal Keltner inferior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O ICC atual de 10 períodos é acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Mais Estudo Acumulação / Distribuição Acumulação Índice de Swing Adaptativo Aroon Adaptativo Médio Movimento Direcional Adaptativo Média Variedade Real Adaptativo CCI Adaptativo Chaikin Dinheiro Fluxo Adaptável Chande Momentum Oscilador Avançado Declive Line Adaptável Distorcido Preço Oscilador Adaptável Movimento Direcional / - DI Adaptativo Movimento Direcional Índice Adaptativo Direcional Movimento Sensibilidade Adaptativa De Movimento Adaptável Inércia Índice Momentum Adaptativo Regressão Linear Adaptativa Adaptável Regressão Linear Adaptativa Adaptável MACD Índice de Massa Adaptativa Adaptativa Mesa Seno Wave Índice de Fluxo Dinheiro Adaptativo Média Adaptável Média Adaptativa Mínima Exponencial Adaptativa Média Móvel Adaptativa Média Móvel Ponderada Adaptativa Polarizada Eficácia Fractal Adaptativa Preço Oscilador Taxa Adaptável de Taxa de Variação de Preços Bandas de Projeção Adaptativa Oscilador Adaptativo de Projeção Adaptativo QStick Adaptativo Indicador Adaptativo Índice de Momentum Adaptativo Índice de Força Relativa Adaptativa Adaptativa Adaptativa Índice de Volatilidade Adaptativo r-Esquadrado Adaptativo Desvio Padrão Adaptativo Padrão Adaptativo Adaptativo Adaptativo TRIX Adaptativo Adaptativo Oscilador Ultimate Oscilador Adaptável Adaptativo Oscilador Adaptável Oscilador Adaptável Oscilador Adaptável Adaptável Williams R Alpha Andrews Índice de Armas Pitchfork (TRIN) Aroon Média Verdadeira Faixa Beta Onda Binária (5) Bandas de Bollinger Poder de Urso Poder de Urso 1 Poder de Touro Poder de Urso 2 Touro Power Bear Power 3 CCI (Índice de Canal de Mercadorias) Chaikin A / D Oscilador Chaikin Fluxo de Dinheiro Chaikin Volatilidade Chande Previsão Oscilador Chande Momentum Oscilador Chandelier Stops CMO Reversão Commodity Channel Index (2) Seleção de Mercadorias Indexação Consolidação Breakout Cooper 1234 Padrão Coppock Curve Análise de Correlação Ciclo Linhas (5) Canais Donchian Índice dinâmico Momentum Índice Dinâmico Momentum 1 Facilidade de Movimento Elder Ray Elipse Envelope Equidistante Linha de Canal Exponencial Média Móvel Fibonacci Arcos Fibonacci Fãs Fibonacci Retracements Fibonacci Fuso horário Fisher Transformation Indicator Previsão Oscilador Fourier Transformar Fractal Trading System 2 Fractal Trading System 2 Gann Angles Gann Fans Gann Grades Gann Linha Gann Swing Bandas Herrick Payoff Índice Horizontal Linha Ichimoku Kinko IntelliStops Intraday Momentum Inverse Fisher Transformação do RSI Klinger Oscilador Regressão Linear Regressão Linhas Linear Regression Slope Long Sell Short Sale - 5 Dias MACD (2) MACD Histograma 1 MACD Histograma 2 Índice de Facilitação de Mercado McClellan Oscilador McClellan Summation Índice Meisels Overbought / Oversold Mediana Preço MESA Seno Wave Momentum Índice de Fluxo de Dinheiro Média Móvel - Média Móvel Simples - Média Móvel Exponencial - Média Móvel Ponderada - Média Móvel Triangular - Média Móvel Movida - Média Móvel Variável - Volume Ajustado Volatilidade de Natenberg (Diária) Índice de Volume Negativo Probabilidades Cones de Probabilidade no Saldo Volume Opção de Juros Abertos Opção Delta Opção de Vencimento Opção de Gama Opção de Vida Opção de Preço Opção de Teta Vega Opção Volatilidade Parabólica SAR Padrão Sistema de Negociação 1 Percentagem de Retracement Percentagem Crossover 3 Performance Polarized Fractal Efficiency Volume Positivo Volume Preço Oscilador Pring KST Projeção Preço Bandas Oscilo de Projeção de Canal Oscilador de Projeção 1 Qstick Quadrante Linhas r-quadrado Raff Regressão Canal Rainbow Band Rainbow Min Arco-íris Oscilador Random Walk Index Range Indicador Retângulo Relative Momentum Índice Desempenho Relativo Índice de Força Relativa Índice de Volatilidade Relativa Semi-Log Trendline Onda Senoidal 5 unidades Resistência à Velocidade Vertical Linhas Spread Desvio Padrão Erro Padrão StochRSI Índice Estocástico Momentum Oscilador Estocástico Stochastic RSI Squat Bar Swing Index Tema O Índice de Força Série de Tempo Previsão Níveis de Tirone Índice de Volume de Comércio Linhas de Tendência Linha de Tendência por Ângulo TRIX Turtle Traderreg Bandas Preço Típico Oscilador Ultimate Filtro Horizontal Vertical Vertical Volatilidade da Linha Vertical Indicadores de Volatilidade Volume Volume Oscilador Volume Taxa de Variação Weighted Close Wilders Smoothing Williams A / D, Zig Zag R Os nomes e logotipos para TurtleTraderreg, e TurtleTraderreg são marcas registradas da Marylebone Holdings, Ltd. (dba TurtleTraderreg) Para obter mais informações, consulte: www. trendfollowingMetastock Fórmulas - M Clique aqui para voltar a Metastock Fórmula índice mp1: Entrada (MA curto, 1,377,13) mp2: Entrada (Long MA, 1,377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) Linha de sinal MACD mp1: Entrada (MA curto, 1,377,13) mp2: Entrada (MA longo, 1,377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E) MACD - Linha de Sinal mp1: Entrada (Short MA, 1,377,13) mp2: Entrada (Long MA, 1,377,34) mp3 : Entrada (sinal MA, 1,377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)) - (Mov ((Mov (C, mp1, E) )) MACD Crossover Buy Signal Mostra os stocks onde um crossover MACD foi signalled. A busca retorna 1 para Ok e 0 para não ok. (MACD () (- MACD ()) - (MACD ()) Mov (MACD () (MACD () (MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MACD Crossover Teste do sistema no MetaStock, um exemplo de como criar Enter (C, 13, E) e Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E) , Mov (C, 5, E)) Agora você pode jogar com essas combinações no lado longo e fechar longo. Por exemplo, mantenha o mesmo Enter Long mas altere o Close Long para Isto irá mantê-lo no comércio por mais tempo. Você pode querer entrar quando o 5 cruza acima do 13 e não esperar para o 40 OU, você pode apenas querer usar a cruz 5 acima do 40 e esquecer o 13. A função Input () (MSK-man. 271-273) não pode ser usado diretamente no Explorer (MSK-man, p.351). É reservado para ser usado em um indicador personalizado. No entanto, o valor padrão dos indicadores personalizados pode ser usado em uma exploração. Desde que você criou um indicador personalizado, do que apenas recodificá-lo. Referenciando a função Input () usando a função fll () CALL (MSK-man. p.226-227 e 208-209 e 212), você ainda pode usar seu valor padrão atribuído. YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Ao criar a exploração basta clicar no botão de função e olhar sob o Custom Indicadores encabeçando para ambas as funções de indicador personalizadas acima, e Abrir cada um deles um por um, para colá-los em sua coluna TABs (MSK-man. P.347-348). Nome: MACD Fórmula: FML (MACDcustom. MACD) Colc: Nome: MACDTrigger Fórmula: FML (MACDcustom YourTrig) Filtro: Fórmula: Colb gt Colc FML (MACDcustom. MACD) gt FML (MACDcustom. YourTrig) MACD Histograma Divergência Este explorador procura por ações que exibem extrema divergência do histograma MACD. Em seu livro Trading for a Living, Alexander Elder argumenta que a divergência do histograma do MACD fornece os sinais mais fortes em toda a análise técnica. Md - Mov (md, 9, E) Correl (((Sum (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Sum (Cum (1), 100) Soma (mdhist), 100) / 100 A fórmula acima também pode ser combinada com um sinal de compra de volatilidade e um sinal de volume, sendo então feita a seguinte adição (1) ColC: Volume 10 acima da média dos 10 dias anteriores V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, MACD Offset QUESTÃO: Como você sabe, MACD é sempre bottoming ou topping antes de cruzar a sua linha de gatilho. No entanto, o sinal MACD Vem sempre um pouco tarde em comparação com o movimento de preço. Existe alguma maneira de calcular a função MACD primeiro derivado para identificar MACD tops / bottoms, que poderia ser usado pelo Explorer ou o System Tester RESPOSTA: Uma maneira de fazer o que você quer seria Usando a função Rate of Change ou para o histograma MACD você teria RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Se isso é ruidoso, você poderia suavizar um pouco Com: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,). MovAvePeriod, E) ou para o histograma MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods, MovAvePeriod, E) Outra maneira de fazer o que você Quer seria procurar por picos e depressões usando as funções Pico e Calha. Estou trabalhando em código para identificar divergências usando este método. PERGUNTA: Como você sabe, MACD é sempre bottoming ou topping antes de cruzar sua linha de gatilho. No entanto, o sinal MACD vem sempre um pouco tarde em comparação com o movimento de preços. Existe alguma maneira de calcular a primeira função MACD derivado para identificar MACD tops / bottoms, que poderia ser usado pelo Explorer ou o System Tester RESPOSTA: Uma maneira de fazer o que você quer seria usando a função Rate of Change. Ou para o histograma MACD que você teria RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Se isso é ruidoso, você poderia suavizar um pouco com: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) ou para o MACD histograma: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () RocPeriods,). MovAvePeriod, E) Outra maneira de fazer o que você quer seria procurar picos e depressões usando as funções Peak e Trough. Estou trabalhando em código para identificar divergências usando este método. Mark Brown Band2 Estudo Pds: Entrada (EMA Períodos, 1,1000,21) Pct: Entrada (Percentagem Bandas, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct / 100) LBnd: MA (1-Pct / 100) MATBndLBnd Pds: Entrada (EMA Períodos, 1,1000,21) Pct: Entrada (Bandas de Percentagem, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: / 100) LBnd: MA (1-Pct / 100) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) Pressão de Mercado - Ultimate Este é o cálculo básico: Se toadies fechar é maior do que ontem fechar e toadies volume é maior do que O volume de ontem, anote o volume das toadies perto, caso contrário, Se as toadies próximas forem menos do que ontem fecham e o volume das toadies é menos do que o volume de ontem, anote o volume de hoje como um número negativo fecham, se não anote 0. Então adicione acima os 7 dias passados E 4, adicione isso para os últimos 14 dias total e 2, adicione isso para os últimos 28 dias total. Traçar este total geral em seu gráfico para cada novo dia de negociação. Simples Interpretação: Pressão de Mercado - Ultimate pode mostrar divergências com o instrumento é plotado contra. Pode mostrar sinais de apoio e resistência quando o indicador atinge áreas de suporte / resistência em seu próprio gráfico. A comparação das taxas de variação / médias móveis do indicador em relação à do instrumento pode revelar pressões de acumulação / distribuição. Código Metastock para a Pressão de Mercado - Ultimate: Sum (Se (C gt Ref (C, -1) E V gt Ref (V, -1), VC, V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Soma (Cgt Ref (C, -1) E V gt Ref (V, -1) (C, -1) E V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0) -1), VC, Se (C lt Ref (C, -1) e V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) Oscilador de McClellan O Oscilador de McClellan, Marian McClellan, é um indicador de largura de mercado que é baseado na diferença suavizada entre o número de avanço e declínio questões na Bolsa de Valores de Nova York. O Oscilador de McClellan é um dos indicadores de amplitude mais populares. Os sinais de compra são normalmente gerados quando o oscilador McClellan cai na área de sobreventa de -70 a -100 e aparece. Os sinais de venda são gerados quando o oscilador sobe para a área de sobrecompra de 70 a 100 e, em seguida, gira para baixo. Extensa cobertura do Oscilador McClellan é fornecida em seu livro Patterns for Profit. Para plotar o Oscilador McClellan, crie uma segurança composta no DownLoader8482 de Problemas Avançados menos Questões Decrescentes. Abra um gráfico do compósito no MetaStock8482 e traçar este indicador personalizado. McClellan Summation Index O McClellan Summation Index é um indicador de amplitude de mercado desenvolvido por Sherman e Marian McClellan. É uma versão a longo prazo do oscilador de McClellan e sua interpretação é similar àquela do oscilador de McClellan exceto que é mais apropriada às inversões principais da tendência. Para uma cobertura mais extensa do índice, consulte o livro Patterns for Profit, de Sherman e Marian McClellan. McClellan sugere as seguintes regras para uso com o índice de soma: Procure fundos principais quando o índice de somatório cai abaixo de -1300. Procure por grandes tops ocorrer quando uma divergência com o mercado ocorre acima de um nível Summation nível de 1600. O início de um mercado de touro significativo é indicado quando o Summation Index cruza acima de 1900 depois de mover para cima mais de 3600 pontos de sua anterior baixa O índice se move de -1600 para 2000). O índice de soma é plotado adicionando a função Cum ao Oscilador McCllellan. A fórmula é Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Eu encontrei um problema com as fórmulas Bandas postadas ontem. Independentemente dos parâmetros opcionais introduzidos para o comprimento EMA ou largura de banda, o Expert parece ler apenas os valores predefinidos. Como resultado, ao usar parâmetros diferentes dos padrões, os pontos coloridos aparecem em locais inadequados. Se os pontos coloridos são considerados desnecessários o perito pode simplesmente ser destacado. Como alternativa, abaixo é uma versão codificada. Não há tela para inserir parâmetros opcionais. Em vez disso, traçar a fórmula Bands, clique com o botão direito do mouse em uma das faixas, selecione Propriedades das faixas e, em seguida, a guia Fórmula e altere os parâmetros nas duas primeiras linhas da fórmula Faixas clique em OK. Ou faça a alteração no Editor de fórmulas. Os valores precisam ser inseridos apenas uma vez, na fórmula Bands a fórmula BandsCount eo Expert terá seus valores a partir disso. Para uso regular, obtenha a exibição ao seu gosto e, em seguida, crie um modelo. MA: Movimento (C, Pd, E) TBnd: MA (1Pct / 100) LBnd: MA (1-Pct / 100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bandas, TBND) LtBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bandas, LBND) IDn: IDn1) (Lt LBnd) CntUp - CntDn Símbolos tab. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Separador Gráficos: Ponto, Pequeno, Verde, Acima do gráfico de preços Separador Símbolos. Usando os valores padrão usados nas fórmulas, eu descobri que essas faixas superior e inferior fornecem um controle de risco efetivo durante a negociação. FMLVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Faixa gráfica: Dot, Small, Magenta, A faixa superior pode ser usada como o ponto extremo para se livrar de shorts e vice-versa. Na verdade, os preços tendem a permanecer acima de ambas as bandas, enquanto o mercado está em uma forte tendência de alta, e os preços permanecem abaixo das bandas em uma tendência de baixa. Durante os mercados de curto prazo, eles tendem a se mover entre as bandas. Eu encontrei esta idéia em Tushar Chandes New Technical Trader. Desde que você estudou ATR tão completamente, seria muito bom se você pudesse comentar sobre eles. Pode ser feito em um modelo para uso mais fácil. Prd1: Entrada (Período ATR, 5,20,5) Prd2: Entrada (Período para Maior Valor Alto, 5,20,10) Prd1: Entrada (Período ATR, 5,20,5) Valor, 5,20,10) Fórmula Metastock Automática Trendline Esta fórmula desenhará uma linha de tendência a partir do fundo mais recente. O L (baixo) pode ser alterado para C (fechar) eo 10 pode ser alterado para um valor percentual diferente. Você também precisará alterar o estilo de linha para o último na lista suspensa. Mike Helmacy www. techanalysis Aqueles que me conhecem descobri que eu vacilo entre o muito complicado eo muito simples. Eu tenho seguido alguns estoques (volatilidade média, mas bons movimentos para cima e para baixo ao longo de um período de tempo de 2-5 semanas) e segui-los com cerca de 15 modelos em que a maioria das fórmulas que tenho adquirido residem. Eu queria acompanhar aqueles que fizeram melhor e aqueles que não foram tão eficazes. Eu também rastreado as fórmulas que estavam atrasadas em mostrando giros em momentum vs aqueles que pegaram a virar perto. A este respeito, eu estava procurando para encontrar estoques em intermediários baixos e altos, e não para os indicadores que identificaram os estoques que tinham começado a sua corrida em qualquer direção e estavam destinados a continuar. Como resultado, eu vim acima com um indicador muito simples que mostrou um alto grau de precisão no turn-calling, mas não me deu indicação da força ou duração do novo movimento, só que provavelmente iria ocorrer. Eu acredito que eu finalmente descobri que qualquer sinal de uma mudança de momentum NUNCA lhe dará uma sensação de força ou duração POR SUA MUITO NATUREZA, e que apenas sinais que identificam stocks dentro de uma tendência de momentum (ou seja, já estabelecido) são capazes fazer isso. Meu indicador de mudança de tendência de impulso é derivado de um indicador de tendência intermediária que eu usei há algum tempo em MSWIN 6.0. Minha nova fórmula é. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Experimente. Eu acho que você vai gostar. E é a mesma codificação em WOW, creio eu. BW Chan Eu publiquei uma atualização para as fórmulas RMTA e TOSC, as primeiras fórmulas tinham um valor absoluto que wasnt chamado no artigo (eu tinha confundido com a média). As novas fórmulas parecem traçar exatamente como o antigo. Mas eu queria que o código correspondesse à matemática no artigo. Agradecimentos saem para William Golson para a ajuda. Metastock Indicador Personalizado Médias Móveis períodos1: Entrada (Períodos de ROC, 2,50,12) Entrada (linha horizontal 1, -50,50,5) Entrada (linha horizontal 2, -50,50, -5) Metastock Especialista Comentário por Michael Arnoldi Revisão de. Ltsymbolgt a partir de ltdategt HOJE FECHAR WriteVal (CLOSE, 2.3) AMANHOS PROJETADOS ALTO WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) /2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) /2,25.2)) WriteIf (CO, WRITEVAL (-L (HL2C) /2,25.2) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) /2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL )) WriteIf (CO, WRITEVAL (-H (HL2C) /2,25.2)) BOLLINGER BANDS PREÇO DE ENCERRAMENTO: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL (BBeTop (C, 21, E, 2), 13.3) MOVING MÉDIA: WRITEVAL (MOV (C, 21, E), 13.3) BOLLINGER BAND BOTTOM: WRITEVAL (BB, BOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock Exploração SAR Metastock-Stocks Encerramento Acima de 60 dias Alta Para encontrar os títulos que Ter fechado acima de sua alta hoje (o último dia de negociação no banco de dados), pela primeira vez, eu escrevi este MetaStock Explorer. Esta fórmula faz duas coisas: 1) Ele lista apenas os títulos que cumpriram as condições exigidas apenas no último dia de negociação. 2) O novo máximo de 60 dias deve ter ocorrido apenas no último dia de negociação. De Rajat Bose Esta é uma fórmula de MetaStock que eu tive o sucesso bom com. Copie e cole isso no filtro Explorer. CgtRef (C, - 1) e CgtRef (C, - 2) e CgtRef (C, - 3) e CgtRef (C, -3) E Ref (C, - 1) ltRef (C, -4) e Ref (C, -2) ltRef (C, -4) E Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Esta fórmula recolherá todas as existências que fecharam o mesmo que o dia anterior ou inferior ao dia anterior durante 3 dias, O dia 4 fecha mais alto do que os 3 dias anteriores fechar. A razão que eu especificou que os primeiros 3 dias fechar foi o mesmo ou menos do que os dias anteriores fechar foi que ele iria pegar todas as ações em uma tendência se fosse apenas o dia 4 fechamento superior ao 3 anterior que você iria obter Centenas de retornos na pesquisa. Ele vai pegar o estoque que estava em uma faixa de negociação ou consolidação, em seguida, saindo da faixa. A razão que eu tive o 4º dia mais alto do que o anterior 3 era porque escolheria o estoque de outra maneira em uma tendência de baixa sem aumento significativo no fim no dia 4. Uma vez que eu tenho uma lista curta, eu a verific com Daryls linha de countback de 3 dias E às vezes executar uma média móvel 10/30. Se as rupturas do estoque os dias precedentes fecham no aberto, eu incorporarei o comércio e colocarei uma perda de batente de arrasto no jogo. É uma ferramenta de cronometragem de curto prazo. Não vale a pena usar para investidores de longo prazo. Alguns também sugeriram usar períodos de 25 ou 50 dias, embora eu uso apenas 10 dias. Outros sugeriram sua muito útil quando usado em conjunto com Welles Wilders RSI. Sinal de Entrada / Sinal de Compra: Fml (CCIF-P) gtRef (Cgt-1) (Fml (CCIF-P), - 1) E Cruz (Fml (CCIF-P), - 100) OU Cruz (Fml (CCIF-P), 100) Último artigo sobre os artigos do TASC escritos por Robert Krausz. O código agora traça os dias adequados (em vez de 1 dia à frente) e eles também devem ser mais eficientes para calcular. Estes são nomeados diferentes para que você deve excluir o código antigo depois de ter instalado o novo. Vou também publicar um acompanhamento com um gráfico para mostrar como estes enredo. Nota: as fórmulas na página web Equis NÃO serão calculadas para dias em falta (feriados). Fórmulas multipartes PERGUNTA: Tenho uma pergunta específica. Eu uso WOW e MetaStock. Suponha que eu tenho algum indicador que varia de 0 a 100 e eu tenho um sistema que diz comprar quando o indicador vai acima de 90 e mantenha até que ele vai abaixo de 10 e, em seguida, vender ou algo assim. Observe que se o indicador estiver entre 10 e 90 que você não sabe se isso é uma espera ou um don 't segurar, a menos que você sabe se ele passado cruzou 90 ou 10. Até agora tudo bem. Agora suponha que eu quero combinar o sinal deste sistema com outro indicador / sistema para que eu possa dizer algo como comprar quando o sistema 2 diz comprar apenas se o sistema 1 está em espera o modo de estoque. Isso pode assumir a forma de outro indicador que é 1 quando o sistema está em modo de espera e 0 quando ele está no modo não espera. Isso parece um problema geral que deve surgir com freqüência, mas não é óbvio para mim como codificá-lo. Eu aposto que outras pessoas poderiam se beneficiar da resposta também. Bob Anderton RESPOSTA: Graças a todos vocês pela grande ajuda e contribuição para a questão de como lidar com a combinação dos indicadores em um sistema quando um deles dá um sinal por cruzamento. Havia duas respostas, uma pode ser vista em 3310 de Larry na placa de Yahoo MetaStock (obrigado Mike) que está respondendo a uma pergunta ligeiramente diferente. Essa solução parece ser o que se usaria se alguém quisesse procurar o sistema 2 sinalizando uma compra no mesmo dia que o sistema 1 sinalizando uma compra atravessando um valor. O que eu realmente queria fazer era ter uma maneira de olhar para o sistema 2 sinalizando uma compra durante qualquer momento que o sistema 1 estava dizendo espera porque seu último sinal tinha sido uma compra. Isso foi abordado muito bem por Paul na mensagem 3311. Levei sua idéia para fazer o seguinte indicador: If (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1))), 1, 0) Isto faz um novo indicador que é 1 quando o último sinal é uma compra e 0 quando o último sinal era uma venda. Imagine que este é um indicador muito longo prazo. Agora você pode olhar para o seu indicador de curto prazo 2 para sinalizar uma venda e apenas E ele com este novo indicador sendo 1, o que significa que o primeiro indicador estava em modo de espera. Este é um grande passo em frente para mim. Id nunca usou esta função BARSSINCE antes (que é PERIODSSINCE para WOW) e isso era a chave para ser capaz de fazer isso eu acho. Variáveis Mutated, Volatilidade e um Novo Paradigma de Mercado Mutated Variables, Volatility and a New Market Paradigm por Walter T. Downs, Ph. D. No MetaStock para Windows 6.0 ou superior, use o Expert Advisor para criar destaques, que mostrarão quando as fases de contração e expansão estão presentes. Primeiro, escolha Expert Advisor no menu de ferramentas do MetaStock. Criar um novo Expert com os seguintes destaques: Nome do Especialista: Paradigma do Novo Mercado Condição: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) E Condição: BBandTop (CLOSE , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) E Clique em OK para salvar as alterações no Expert. Abra um gráfico e clique no botão direito do mouse enquanto aponta para o título do gráfico. Escolha Expert Advisor e, em seguida, escolha Anexar no menu de atalho do gráfico. Escolha o New Market Paradigm Expert e clique no botão OK. As barras de preços no gráfico serão destacadas em azul durante uma fase de contração e em vermelho em uma fase de expansão. Minha versão de Tushar Chandes Vidya usando a variável de P Vidya Períodos: Entrada (comprimento de MA, 5,100,20) K: Stdev (P, 5) / Mov (Stdev (P, 5) (P, - 1) Vidya Tar (SZ) a Long C - (((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13) , E)) (490 (Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 34, E), 89, E))) / 42) Tar (SZ) (C, 26, E)) - (297Mov (C, 12, E))) / 28) 2 As fórmulas a seguir foram construídas usando a interpretação da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Magazine de junho de 1994, artigo The Market Facilitation Index. Por Gary Hoover. Aplicando análise técnica para o desenvolvimento de sinais de negociação começa com a investigação de movimento de preços e muitas vezes incorpora estudos de volume para melhorar a precisão de negociação. O Índice de Facilitação de Mercado (MFI) é um indicador que sintetiza tanto a análise de preços como de volume. O MFI é a relação entre a faixa atual das barras (alta-baixa) eo volume das barras. A IMF é projetada para avaliar a eficiência do movimento de preços. A eficiência é medida comparando o valor MFI das barras correntes com o valor MFI das barras anteriores. Se a IMF aumentar, então o mercado está facilitando o comércio e é mais eficiente, o que implica que o mercado está em tendência. Se o MFI diminuiu, então o mercado está se tornando menos eficiente, o que pode indicar uma faixa de negociação está em desenvolvimento que pode ser uma tendência reversal8230. MFI: Fml (Escala) / Volume Eficiência: Se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1) ), - 1, If (Fml (MFI) ,, Ref (Fml (MFI), - 1), 0,0))) Onde: 1 aumento -1 diminuição 0 inalterado Comparação de Facilitação de Mercado: Se (V, gt, Ref (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If (Fml (MFI), lt, Ref , 0)), Se (V, lt, Ref (V, -1), Se (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI) Em agosto de 1996 Stocks amp Commodities, um artigo de Thom Hartle intitulado The Market Facilitation Index mostrou como colorir barras para identificar padrões gráficos baseados em mudanças No índice e volume de facilitação do mercado. Aqui está como fazer isso no novo Expert Advisor MetaStock 6.0s. O primeiro passo é criar um novo especialista, escolhendo o Expert Advisor do menu da ferramenta MetaStocks e, em seguida, escolher Novo no Expert Advisor. Nome do especialista Market Facilitation Index, digite as notas que você gosta e, em seguida, clique na guia Destaques. Insira os seguintes Destaques escolhendo Nova, a cor e depois digite as seguintes fórmulas: Barra Verde (Barra Verde) ROC ((HL) / V, 1,) gt 0 E ROC (V, 1,) gt 0 Barra de Fade (Azul Bar) ROC ((HL) / V, 1) lt 0 e ROC (V, 1,) lt 0 Fake Bar (Dk Grey Bar) 1,) lt 0 Barra de agachamento (Red Bar) ROC ((HL) / V, 1) lt 0 E ROC (V, 1,) gt 0 Depois de inserir os quatro destaques, clique em OK para concluir a edição das propriedades dos peritos. Agora você pode clicar com o botão direito do mouse no cabeçalho ou plano de fundo de qualquer gráfico. Em seguida, selecione Expert Advisor e, em seguida, Attach no menu de atalho Chart. Anexe o perito do índice de facilitação do mercado, e ele irá destacar os quatro padrões de facilitação do mercado que foram discutidos no artigo Hartles. Observação: você pode salvar um gráfico como um modelo com este especialista anexado e, em seguida, sempre que você aplicar o modelo a um gráfico, o especialista do índice de facilitação do mercado anexará automaticamente ao gráfico. - Allan J. McNichol, Equis International As seguintes fórmulas foram tiradas do artigo, The Cumulative Market Thrust Line. Por Tushar Chande, na edição de dezembro de 1993 da Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Tomado de Stocks Amp Commodities, V. 11:12 (506-511): A linha cumulativa do impulso do mercado por Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES contribuinte Tushar Chande originalmente introduziu o conceito de impulso de mercado em agosto de 1992 como um método pelo qual para superar as limitações do índice de armas. Since then, variations have been suggested on the theme and here, Chande offers the variation of a cumulative market thrust line, in which market thrust is cumulated to calculate a volumetric advance-decline line by including the effect of up and down volume. Composite securities are created from 4 separate files. Advances, Declines, Upvolume, Downvolume. The article side bar presupposes the user has these four files. Reuters Trend Data (RTD) supplies this data in two files. The tickers are X. NYSE-A (Advances, number and volume) and X. NYSE-D (Declines, number and volume). To use these two files, you must utilize two different custom formulas and the indicator buffer in MetaStock8482 for DOS. CompuServe supplies this data in 4 files. The tickers are NYSEI (Advances) NYSEJ (declines) NYUP (Advance volume) and NYDN (decline volume). Dial/Data supplies this data in two files. Advances, number and volume and Declines, number and volume. The tickers are NAZK and NDZK. For the Windows versions of MetaStock: For RTD and Dial Data: 1: C V 2: 100 ( ( P - ( C V ) ) / ( ( P ( C V ) ) ) )To plot it: Load advances, plot formula 1. Drag the plotted formula 1 from the advances in to the declines chart. Plot the thrust indicator formula (2) directly on top of the plotted formula 1 in the declines chart. For CompuServe data: 1: C 2: 100 ( ( P - C ) / ( ( P C ) ) ) Create a composite of the Advances Up Volume Create a composite if the Declines Down Volume Load advances composite. plot formula 1. Load declines composite. Drag the plotted formula 1 from the advances in to the declines chart. Plot the thrust indicator formula (2) directly on top of the plotted formula 1 in the declines chart. To create the cumulative thrust oscillator line perform the same steps as above except change formula 2 to: Cum(100(P-C)/(PC)) for CompuServe data Cum(100(P-(CV))/(P(CV))) for RTD and Dial Data To create the cumulative market thrust line, the formula is: Cum(P-C) for CompuServe data Cum(P-(CV)) for RTD and Dial Data You now have the thrust indicator plotted exactly as the article discusses. The KST indicator was developed by Martin J. Pring. The name KST comes from Know Sure Thing. The KST is constructed by summing four smoothed rates of change. For more interpretation refer to Martin Prings article Summed Rate of Change (KST) in the September 92 issue of TASC. The following formulas are MetaStock formulas for the KST. Daily KST Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,S)1) (Mov(Roc(C,15,),10,S)2) (Mov(Roc (C,20,),10,S)3) (Mov(Roc(C,30,),15,S)4) Long-Term Monthly KST Simple Moving Average ( (Mov(Roc(C,9,),6,S)1) (Mov(Roc(C,12,),6,S)2) (Mov(Roc(C ,18,),6,S)3) (Mov(Roc(C,24,),9,S)4) ) / 4 Intermediate KST Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,S)1) (Mov(Roc(C,13,),13,S)2) (Mov(Roc (C,15,),15,S)3) (Mov(Roc(C,20,),20,S)4) Intermediate KST Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,E)1) (Mov(Roc(C,13,),13,E)2) (Mov(Roc (C,15,),15,E)3) (Mov(Roc(C,20,),20,E)4) Long-Term KST Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,39,),26,E)1) (Mov(Roc(C,52,),26,E)2) (Mov(Roc (C,78,),26,E)3) (Mov(Roc(C,109,),39,E)4) Short-Term KST Weekly Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,3,),3, E)1) (Mov(Roc(C,4,),4, E)2) (Mov(Roc(C,6,),6, E)3) (Mov(Roc(C,10,),8, E)4) The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring the narrowing and widening of the range between the high and low prices. As the range widens the Mass Index increases as the range narrows the Mass Index decreases. The MASS Index appeared in the June 92 Technical Analysis of Stocks amp Commodities article The Mass Index, by Donald Dorsey. Taken from Stocks amp Commodities, V. 10:6 (265-267): The Mass Index by Donald Dorsey Range oscillation, not often covered by students of technical analysis, delves into repetitive market patterns during which the daily trading range narrows and widens. Examining this pattern, Donald Dorsey explains, allows the technician to forecast market reversals that other indicators may miss. Dorsey proposes the use of range oscillators in his mass index. The following is the MetaStock formula for Sum(Mov( ( H - L ) ,9,E) / Mov(Mov( ( H - L ) ,9,E) ,9,E ) ,25 ) The interpretation for the Modified Volatility Index was taken from the article Modifying The Volatility Index . by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC . The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard amp Poors 100 index options. It is updated by the CBOE. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) / Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) / Sqrt( 15 ) / C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 2/20-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International.13-13 Wilders Moving Average Offset Channel Trading System Amibroker AFL code Here is an another customized code similar to 5-13 EMA-Offset Channel Trading system. Here Instead of EMA we are using wilders moving average to filter the noise signals and to make the trading system better than 5-13 EMA-Offset Channel Trading system and to produce a distant signals compared to 5-13 EMA-Offset Channel trading system Buy and Sell Rules are Simple 1)Buy if the candle closes above the EMA Offset cloud 2)Sell if the candle closes below the EMA offset cloud 3)Trailing stop loss is Lower Cloud Value in case of Buy Signal and Upper Cloud value in case of Sell signal Wilders Moving Average Formula Wilder8217s Current Day Moving Average (Previous Day Wilder8217s Moving Average (n-1) Current Day Price)/n Nifty Weekly charts Just have a look at the distant signals made in both the Nifty Daily and Weekly charts when compared to the 5-13 EMA-Offset channel trading system About Rajandran Rajandran is a Full time trader and founder of Marketcalls, hugely interested in building timing models, algos. Discricionária negociação conceitos e Trading Sentimental análise. Ele agora instrui usuários de todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais. Rajandran frequentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma compreensão ampla de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais de comerciantes e investidores utilizando uma ampla gama de metodologias. Comments sir some people asking about this offset chanel trading system is there any pdf or tutorial about it Its nothing but the traditional 5EMA High -- Low System with Displacement/Offset added to it8230 Just google for diplaced moving average8230 Here instead of close we are applying the moving average for Both the High and Low thanx. another point today i got guppy moving avarage(gmma) crossover exploration for metastock like that x:((mov(c,3,e)mov(c,5,e)mov(c,8,e)) y:(mov(c,30,e)mov(c,35,e)mov(c,40)) cross(x, y) or if u want cross over at least 3 bar before then last columm is barssince(cross(x, y))lt3 sud put the formula in filter tab in metastock exploration . actually it use more ema like 12,15 in x colummm and 45,50 ema in y column. can be added as above manner. now if u pls convert it in amibroker afl will be helpfull to others. thanx Kalyan will try to make one similar to it how are you, hope all is well at your end, Sir i needed some help on fixing the data, as there are some splits in shares like reliance hdfc bhushan steel etc In the data, the split of share is not auto updated and thus the charts are not proper, can you please help on fixing the problem on how to fix the splited data in the proper manner. Thx I got the answer from the old posts sir Sir one more thing, can you create a AFL which can filter out the stocks which are near to circuit points, it would be very helpful for us to find which stocks are going to hit upper circuit or lower circuit amp we can exit at the right time. A scanner which can scan out the stocks which are near to there circuit levels, amp last thing sir if I want to create a list of 50 nse stocks to scan upon how is it possible sir amp las thing, how to get comments which are answered via back email, as sometimes in between the old comments are lost so I miss them, is it possible that we can get replys on email also so that there is an alert. Keep rocking sir, Tc amp thanks sir, i use metastock. but i dont have wilder mov avg. can u just provide me the wilder MA formula for metastock if yes i will be highly thankful to u regards SIR FOR INTRADAY TRADING PLEASE TELL ME THE CHART FORMATION AND TIME PERIOD FOR THE SAME Required US Government Disclaimer CTFC Rule 4.41 Futures trading contains substantial risk and is not suitable for every investor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones financial security or lifestyle. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS DO DESEMPENHO TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. All trades, patterns, charts, systems, etc. discussed in this website or advertisement are for illustrative purposes only and not construed as specific advisory recommendations. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação nunca foi desenvolvido que possa garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou garantir que qualquer pessoa vai conseguir os mesmos ou resultados semelhantes. Trades colocados na dependência de sistemas Trend Métodos são tomadas por sua conta e risco. Esta não é uma oferta para comprar ou vender interesses futuros. Copyright 2015 Marketcalls Serviços Financeiros Pvt Ltd middot Todos os Direitos Reservados middot E Nosso Sitemap middot Todos os logos e marcas comerciais pertence a seus respectivos proprietários Os dados e informações são fornecidos para fins informativos apenas e não se destinam a fins comerciais. Nem o website marketcalls. in nem qualquer um dos seus promotores será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer acções tomadas com base nisso.
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